Manager – ALM, Stress Testing & Capital Management
Sia · Paris, IDF, France
Sia est un groupe international de conseil en management de nouvelle génération, fondé en 1999. Nés à l'ère du digital, nous sommes augmentés par la data, enrichis par la créativité et guidés par la responsabilité. Nous collaborons avec nos clients pour relever les défis et saisir les opportunités. Dans un monde en pleine mutation, nous croyons que l’optimisme est un puissant levier de transformation. Avec une expertise couvrant un large éventail de secteurs et de services, nos 3 000 consultants accompagnent des clients dans le monde entier, depuis 48 bureaux répartis dans 19 pays. Notre expertise produit des résultats concrets. Notre optimisme change la donne.
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recrutons un Manager spécialisé en ALM, Stress Testing et/ou Capital Management pour accompagner les grandes banques françaises et européennes dans la gestion des risques structurels, le pilotage de leur liquidité et de leur capital et la réalisation de leurs exercices de stress testing.
Nous recherchons un profil disposant d'une solide expertise technique et opérationnelle, capable de piloter des missions et de contribuer directement aux travaux méthodologiques et aux dispositifs de pilotage de nos clients.
Vos missions
Vous interviendrez sur trois grands axes d'expertise :
1. ALM, risques structurels & liquidité
· Risques de taux et de spread : mesure et pilotage des risques IRRBB/CSRBB, analyses EVE/NII, scénarios de taux, définition des limites et dispositifs de suivi et de contrôle.
· Gestion de la liquidité et du funding : pilotage des ratios LCR/NSFR, indicateurs ALMM, stress tests de liquidité, survival horizon, coussins de liquidité, gestion du collatéral et plans de financement.
· Méthodologies ALM : revue des hypothèses comportementales (dépôts non échéancés, remboursements anticipés), conventions d'écoulement, scénarios de bilan et méthodologies de mesure des risques structurels.
· Gestion actif-passif et stratégies de couverture : adossement actif-passif, gestion des gaps de taux et de liquidité, instruments de couverture (swaps, caps/floors), FTP/TCI et optimisation du bilan.
· Gouvernance et contrôle ALM : revue des politiques et méthodologies, renforcement des dispositifs de contrôle de première et deuxième lignes de défense, reporting ALM et préparation des exercices de supervision.
2. Stress Testing & analyse de scénarios
· Stress tests réglementaires et internes : pilotage et réalisation des exercices EBA/BCE (STEBA), stress tests internes et exercices de sensibilité couvrant les principaux risques bancaires.
· Scénarios macroéconomiques et climatiques : construction et déclinaison de scénarios économiques, financiers et climatiques, définition des hypothèses, coordination des contributeurs et analyse des canaux de transmission.
· Projections financières : évaluation des impacts sur le coût du risque, le P&L, les RWA, les ratios de capital, la liquidité et les trajectoires financières.
· Exploitation des résultats : analyse des vulnérabilités, définition des management actions, reverse stress testing et intégration des résultats dans les dispositifs ICAAP/ILAAP, les plans financiers et les décisions stratégiques.
3. Capital & Liquidity Management, ICAAP/ILAAP & Financial Steering
· ICAAP & risques Pilier 2 : évaluation de la matérialité des risques, quantification du capital économique, analyse de l'adéquation des fonds propres et renforcement des dispositifs ICAAP.
· ILAAP & adéquation de la liquidité : évaluation de l'adéquation des réserves de liquidité et des sources de financement, analyse des risques de liquidité et de funding, dispositifs de stress testing, articulation avec les plans de financement et les plans de contingence.
· Capital & Liquidity Planning : projection des ratios de solvabilité et de liquidité (CET1, LCR, NSFR), capital planning, funding planning, analyse des contraintes prudentielles et des trajectoires financières.
· Risk Appetite & pilotage des risques : définition et calibration des indicateurs, limites et seuils, déclinaison du RAF/RAS sur les dimensions capital, liquidité et risques structurels, articulation avec les exercices ICAAP/ILAAP.
· Financial Steering & Performance : allocation du capital, optimisation des RWA, pilotage de la rentabilité ajustée du risque (RAROC, ROEC), FTP/TCI et intégration des contraintes de capital et de liquidité dans le pricing, les budgets et les décisions stratégiques.
En tant que Manager, vous assurerez également le pilotage des missions, l'encadrement des équipes, la relation client et la contribution au développement commercial de nos activités.
Diplômé(e) d’un Bac+5 d’une grande école d’ingénieur, de commerce ou d’une grande université (finance, ingénierie, mathématiques, économie ou gestion des risques), vous disposez de 5 à 10 ans d’expérience acquise au sein d’un cabinet de conseil, d’une banque, d’un Big Four, de l’inspection générale, d’une Direction des Risques, d’une Direction Financière, d’une fonction ALM/Treasury, Capital Management ou quantitative d’un établissement financier. Vous avez eu une exposition significative à des problématiques de pilotage des risques, du capital, de la liquidité ou de la performance.
Vous disposez en outre de :
- Une expertise solide dans au moins un des trois axes suivants : ALM et risques structurels, Stress Testing, ou Capital & Liquidity Management (ICAAP/ILAAP). Une connaissance d’autres domaines Risk & Financial Steering est un plus : Risk Appetite, modélisation des risques, financial steering, recovery & resolution, risques émergents.
- Une bonne maîtrise des risques bancaires, des méthodologies de mesure et de pilotage des risques et des principaux cadres prudentiels : CRR3/CRD6, SREP, IRRBB/CSRBB, ICAAP/ILAAP, BRRD/SRM, MREL/TLAC, ainsi que des attentes BCE/EBA et de leur traduction opérationnelle dans les dispositifs Risk & Finance.
- Une expérience confirmée du pilotage de projets ou de missions, avec la capacité d’encadrer des consultants, de coordonner les travaux et d’interagir avec les Directions des Risques, Financières et ALM/Treasury.
- De solides compétences quantitatives et analytiques, avec une appétence pour la modélisation, les analyses de scénarios, les outils de projection, l’allocation du capital et l’intégration des métriques de risque dans les processus de pilotage, de budget, de pricing et de décision.
- De solides capacités d’analyse financière et de synthèse, ainsi qu’une bonne compréhension des enjeux méthodologiques, quantitatifs et opérationnels.
Vous disposez d'une appétence pour les enjeux liés à la data et l'IA, d'une capacité à monter en compétences rapidement sur ces sujets et êtes enthousiaste à l'idée d'accompagner nos clients à en saisir les opportunités.
Vous êtes curieux(se) et aimez travailler en équipe ? Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l’analyse ?
Vous souhaitez rejoindre un environnement professionnel dynamique et motivant ? Vous partagez nos valeurs que sont l'excellence, l'entrepreneuriat, l'innovation, le partage, la bienveillance et l'équilibre vie personnelle/vie professionnelle ?
Vous parlez français et anglais couramment dans un contexte professionnel ?
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Sia est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi. Tous les aspects de l’emploi, tels que le recrutement, les promotions, la rémunération, ou les sanctions sont basés uniquement sur les performances, les compétences, et le comportement des employés ou les besoins de l’entreprise.